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凯利公式 股票仓位科学控管运用
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  • 运行环境: Win10,Win8,Win7,WinXP
  • 软件作者: 操盘手公式网
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  • 加入时间: 2019-12-15 22:33:43
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    凯利公式 股票仓位科学控管运用,首先,我们来一起了解一下同:什么是凯利公式?学会了帮你科学管理仓位。

    在机率论中,凯利公式(也称凯利方程式)是一个用以使特定博弈中,拥有正期望值之重复行为长期增长率最大化的公式,由约翰·拉里·凯利於 1956 年在《贝尔系统技术期刊》中发表,可用以计算出每次游戏中应投注的资金比例。

    凯利公式介绍


    根据凯利公式,可以计算出在博弈1中的最有下注比例是20%。

    其定义:可将长期增长率最大化外,此方程式不允许在任何博弈中,有失去全部现有资金的可能,因此有不存在破产疑虑的优点。方程式假设货币与博弈可无穷分割,而只要资金足够多,在实际应用上不成问题。凯利公式的一般性陈述为,藉由寻找能最大化结果对数期望值的资本比例 f,即可获得长期增长率的最大化。

    凯利公式有几种形式,其中的一种如下:

    f=p/a-q/b

    其中:f表示分配的资金比例

    p表示获胜的概率

    q表示失败的概率

    a表示失败损失率,指失败后押注的资金从1变成1-a

    b表示获胜增长率,指获胜后押注的资金从1变成1+b

    如果f算出来是0,表示这是一个期望收益为0的游戏,最优决策是不参加。

    如果f算出来是负数,表示这是一个期望收益为负的游戏,更是不能参加了。

    如果f算出来是小于1的正数,就应该按照这个比例下注;如果是个大于1的数,最优的决策是需要借钱来参与这个游戏。

    对于例1来说,我们把数字代入进去:

    p=2/3,q=1/3,a=1,b=1,计算出f=1/3

    我们把例1重算一下,利用凯利公式,每次投入资金的1/3,结果如下表所示

    可以看出,每次下注1/3,比每次下注50%最终的收益要高。

    对于例2来说,我们把数字代入进去:

    p=0.5,q=0.5,a=1,b=2,计算出f=0.25

    现在把例2重新计算一次,用的是凯利公式,每次押注25%的本金

    可以看出,每次下注25%的资金,最终的收益不但远远高于下注80%,而且实现了正收益。看来,赌徒即使发现一个期望收益为正的游戏,如果不知道凯利公式而胡乱下注,最终也很有可能是亏损的。

    在实战中,也可以把修正后的凯利公式计算结果与道升仓位计算结果对比一下,从中选择一个折中方案。

    以下图为例,说明在周K线图上使用道升原则迅速计算仓位的方法。

           凯利是著名的贝尔实验室的一位科学家,他对较小概率发生事件提出了一个计算公式——凯利公式,依照这个公式计算出来的结果被称为凯利值。由于博彩中的冷门也是较小概率发生事件,于是凯利值的概念就引入到博彩业中。事实上凯利值已被越来越多的博彩分析师用于进行博彩分析。但仔细研究下去你会发现它来自无穷级数的数学推理。因此,如果你可以不停的玩下去的话,面临一大串连续亏损时你总可以等到最终来个大翻盘。但是你能够坚持下去吗?如果答案是否,那么你终究还是要破产。

    其中f为最优的下注比例。p为赢的概率。rw是赢时的净收益率,例如在博弈1中rw=1。rl是输时的净损失率,例如在博弈1中rl=1。注意此处rl>0。

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